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以下哪项是投资风险评估中的关键工具?

题目配图
A.资本资产定价模型(CAPM)
B.VaR模型
C.有效市场假说
D.套利定价理论(APT)
E.时间序列分析

优质解答

答案

A,B,D

解析

CAPM、VaR和APT是用于评估和度量投资风险的关键理论模型,分别用于计算预期收益、衡量最大潜在损失和解释资产价格的决定因素。时间序列分析和有效市场假说虽相关,但不直接用于风险评估。

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科目:专业知识与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成